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Mercurius交易策略系统搭建

2018-01-25
LZN

楔子

昨晚和老板以及另一位教授吃了顿饭,本来很不想去,结果却有意外收获。教授直言不讳地说明了就业形势(趋势)的严峻程度,无论中美,无论天气气候。如果美国作为小政府大市场的存在能够快速试错转向,那么中国政策性红利的影响可能会造成更严重的错配。

基本印证了我基于搜集到的资料作出的推断。昨天这一事件进一步说明了搜集机会的重要性,还是应该多接触,吃顿饭的时间,机会成本也很低。

事不宜迟,我想时间精力分配上可以从五五开转到七三开了。言归正传,开始试着搭建自己的交易系统。

前期准备

交易系统命名是个技术活,找个西方财神的名字吧,最早发现希腊神话里是赫尔墨斯,这个英文拼写后来被爱马仕用了,略坑。对应罗马神话是墨丘利,水星,不错,就用Mercurius好了。维基百科的介绍

墨丘利(拉丁语:Mercurius)是罗马神话中为众神传递信息的使者,相对应于希腊神话的赫耳墨斯(Hermes)。他的形象一般是头戴一顶插有双翅的帽子,脚穿飞行鞋,手握魔杖,行走如飞。墨丘利是丘比特和迈亚的儿子,是医药、旅行者、商人和小偷的保护神,西方药店经常用他的缠绕两条蛇的手杖作为标志。

此外,由于水星在天上运行的速度很快,所以亦用了他的名字而命名。

以及对赫尔墨斯的描述:

变化多端、圆滑机灵的盗贼,他带给人梦境,是夜里守望者,门外的小偷,在长生不老的众神里最先展示善意的人。

数据搜集系统

没数据就是无米之炊,首先搭建爬虫系统搜集数据。目前的想法是先写specific脚本把存量拉下来,再用crontab每日update,分辨率到日即可,简单起见先拿大宗下手。

数据源选择quandl和yahoo-finance,国内数据之前在某量化课件上看到个源,后续再说。

Updated 2018-01-25


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